如果以因子IC均值作为权重加权,则全市场中因子权重偏向于市v4LV、反转、换手等因子,而银行行tMKE中因子权重偏向于BP等估值类因子,两者在银行行业内的选股效QKWh可能差别很大idDC
2017年是港股行情爆发的一年,与此同时,沪深两地大盘VHeQ势却不尽如人意,全年回报率mA6P恒生指数的差距超过20%。